3/9までのおさらいと、3/12からの展望


3/5~3/9の日経平均先物の動きは
始値 9760円
高値 9950円
安値 9510円
終値 9840円   でした。


日経平均が10000円を越えたのに対し、値動きはイマイチ

日経平均のSQ値は9946円46銭、10000円には届きませんでしたが、上でした。

個別株の方が勢いよく騰がっているようで、先物はそのヘッジ売りなのかグイグイいけてません

今回の上げは個別株主導なのでしょう。

明日以降は、SQが明けたので、この個別株の動きと先物の動きが同調するのではないかと思われます。

個別は若干調整し、先物は上へ併せてくるではないでしょうか
(勝手な予測です)

先物での10000円越え、見たいです

期待して待っています


が、こうやって今のように上へ一方向に動きだすと当たらないのがシステムトレード

3/9までで▲130円2勝4敗1見送りと負け越しています。

上への一方的な動きが続くと、当面このまま損失が続きそうです





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日経先物 いつまで上か?


日経先物、上昇してますねー

2月17日の終値が9400円、1月17日の終値が8470円(その日の安値は8400円)なので、1カ月で930円も上昇しています。

特に先週、13日から17日の上昇はすさまじく、1週間で9400円▲2月10日終値8970円、430円の上昇です。

3ヶ月チャートを見ても、この急角度がわかります。
日経先物3ヶ月

2月17日なんて、完全にボリンジャーバンドの上突き抜けて更に上昇してます。

凄すぎる。

じゃあ、ここでそろそろ上昇も終わりか?と思うとそうとも言えません。

思いだして下さい。

昨年、2011年、何度ボリンジャーバンドの下抜けを経験しましたか?

そして、その下抜け後、更に下に行った時があったはずです。

なので、個人的にはその逆バージョン、上抜けから更なる上、があるんじゃないかと思ってます。

1年チャートを見ると、てっぺんの10200円どころまでは流石にどうかと思いますが(そこを越えると震災越えになります)付近まで、9800円くらいまで頑張るのではないかと勝手に期待しています。
日経先物1年

3ヶ月の日足チャートでは、先週が2弾目の上げなので、第3段の上げが最後にあると思います。

それが来週?再来週の3月の大きなSQ時?それとも決算月なので確定週?なのかは分かりませんが、もう一段上、あるんじゃないかと、再び勝手に思ってます。

個人的には再来週のSQ週がとっても気になりますが、どうでしょう?


将来はどうなるか分からず、不意の事故や事件で相場は大きく動くのでそこが不安要素ではありますが、流れはまだ上、と思われます。

まあ、シストレには関係ないので、淡々とトレードするだけなんですけど・・・

少し、呟いてみたくなりました。


ただ1つ問題が・・・
私、曲がり屋なので、明日から怒涛の下げが来たらすみません。
あらかじめ謝らせていただきます。




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相場について 現在・過去・未来

3月11日(金)に発生した東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧復興をお祈りしております。



普通に生活していたのに、このような天災でお亡くなりになられた方には、本当に理不尽さを感じ、自然に対する憤りを覚えます。


そして、この度、かなりの割合の投資家が退場を余儀なくされ、損失を支払える見込みなく途方にくれている投資家さんもいらっしゃいます。
(YAHOO!知恵袋で書き込みもありました)

そして再起を図ろうとされている投資家さんもいらっしゃいます。


松井証券、カブドットコム証券、マネックス証券が損失計上の報告をしています。

主因は、オプションの売建と書かれています。(松井証券サイトより)


オプションの売建は、毎月利息の入る取引、といわれ、時々書物などで紹介されていました。

ここまで来ないだろうという値のオプションを売建し、その値にならなければ利息のような額を頂ける。


通常、日経先物が1000円安なんてなりません。

しかし、3月15日(火)には寄値9180円から安値7800円を付けに行きました。

日中1380円の下落です。

まず普通考えられません。

東証の前場取引終了後、政府会見で福島原発の事件が初めて分かり、それに伴う暴落でした。

東証が昼休みなので、個別株を売れず、先物にヘッジ売りが入ったこともあるでしょう。

大証がシステム変更を行った為、気配値を出さずマッチングで約定していくので、値がつるべ落としのごとく下がりました。

あまりの下落の速さに、私も損切りを行ってしまいました。

値が1000円安になってもサーキットブレークが掛からず、サーキットブレークはかかるのかも分からず、パニックに近い動きとなりました。


先物が下がるともちろん連動してオプションの値も大きく上昇します。

オプションの損失は、このオプション値の上昇のため、売っていた方が遭遇してしまいました。


私が株式投資を始めたころは、信用取引をするのにも資金規制がありました。

ネット取引が盛んになり、信用取引が出来るようになり、先物取引、オプションの買建取引が出来るようになり、さらにオプションの売建が個人で出来るようになりました。

投資機会が増え、嬉しい反面、リスクも増大していきました。


ライブドアショックの時、信用で2階建て、3階建てで株を購入していた方が、損失を被りました。

その際は、マネックスショックもおこり、個人投資家は取引する証券会社にも注意する必要があることが分かりました。
(マネックス証券がライブドア株およびその関連会社の担保能力を予告なく「掛け目ゼロ」にした件)


今回、各証券会社が「先物・オプション取引におけるSPAN証拠金額の掛目変更」を行っています。

証券事業を取りやめるひまわり証券に至っては掛目を500%に引き上げてます。


そして、松井証券、トレーダーズ証券、もちろんひまわり証券も、先物の新規取引が出来ない状態となっています。

証券会社も生き残りに必死です。

生き残りのためには、時にお客様の投資家に不利益なことをすることがあります。
(先のマネックスショックしかり)


今週末は、今後を熟考する時間となりそうです。



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地震・原発事故による証券会社(ひまわり証券)への影響

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに端を発した福島第一原子力発電所事故の影響により、週明けの3月14日から同15日にかけて日経平均株価指数が2,000円を超える大幅な値下がりとなりました。

この暴落により私の利用しているSBI証券、大手の松井証券マネックス証券野村ジョイ証券などにて先物・オプション取引の必要委託証拠金の掛目が引き上げられています。

私もその一環で、トレード枚数を減らしています。


そしてひまわり証券は、証券事業の廃止にまで至りました。


廃止の理由は、(以下ひまわり証券ひまわりニュースから引用)
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに端を発した福島第一原子力発電所事故の影響により、週明けの3月14日から同15日にかけて日経平均株価指数が2,000円を超える大幅な値下がりとなりました。この結果、当社で株価指数先物・オプション取引をされていた多数のお客様において多額の損失が発生し、当社におけるお客様からのお預り資産が大きく減少しました。
このため、今後の証券事業における収益が大きくは期待できないことから、当該事業を廃止し、FX事業に特化することといたしました。
お客様にはご迷惑をおかけし、大変申し訳なく存じますが、何卒ご理解のほどをお願い申し上げます。

廃止するサービス
株価指数先物取引(日経225先物、日経225mini、TOPIX先物)
株価指数オプション取引(日経225オプション)
取引所FX取引(大証FX)、株式、投資信託
※店頭外国為替証拠金取引(FX取引)及びCFD取引は継続します。


ひまわり証券は、完全自動売買が可能なシステムトレードツール『ひまわりトレードシグナル』があり、個人投資家にも人気の証券会社でした。

様々な著名な投資家さんも推奨していたと思います。

この度の下落で多くのデリバディブな運用をされていた方が損失を出されており、ひまわり証券はその追証、証拠金不足額をカバーしきれない、もしくは今後も追加発生したらカバーできない状態に陥ったと思われます。


ライブドアショックの時も、リーマンショックの時も、その様な事象はありました。

しかし、今回は、業界全体で必要委託証拠金の掛目を小さくし、多くの投資家を呼び込んでいた最中の出来事であり、しかもオプションとなると損失は膨大なものとなります。

オプション取引をブログで記載されている方にも、多くの損害を出された方々がいらっしゃいます。


私は日経225先物の寄り引けシステムトレードなので、被害は少なかったですが、持ち越していたら同じ状況になっていたと思います。

資金管理の難しさを痛感しました。




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9月は+830円でした

先週の木曜日で、9月の取引が終了しました。

9月のシストレ結果は +830円

かなりの好成績でした


DVD 日経225先物 ギャップトレード 【寄付と日中の傾向】
などを視聴し、少しずつ改良した成果でしょうか

9月の日経225先物市場は陽線となってますし、今の調整の動きを経て、年末に向け更なる上昇を期待したいです。


10月第一回の取引は黒星スタートでしたが、10月もシステムが向いている相場を期待します。

よろしくお願いします。



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先物・デイトレ・シストレ
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27 28 29 30 31 - -
2015年シストレ結果
1月+720円 11勝5敗3送
2月+460円 8勝3敗7送1分
3月▲210円 7勝10敗5送
4月▲610円 7勝9敗5送
5月+180円 8勝4敗6送
6月+120円11勝6敗3送1分
7月+280円 6勝6敗5送1分
8月▲170円 8勝9敗4送
9月+880円 6勝6敗4送1分
10月+870円 10勝8敗4送
11月+40円 4勝6敗9送
12月+350円 11勝7敗3送

年損益 +2910円

2014年シストレ結果
1月 +430円7勝6敗6見送
2月 ▲810円3勝9敗7見送
3月+600円10勝5敗5見送
4月+1010円12勝4敗4送
5月 +150円6勝9敗2送
6月 ▲20円8勝7敗5送1分
7月 +110円9勝7敗6送
8月 +170円11勝6敗4送
9月+350円10勝6敗3送1分
10月 ▲70円9勝8敗3送2分
11月+700円8勝1敗8送1分
12月 ▲550円4勝8敗9送
2013年シストレ結果
1月 ▲400円6勝11敗2見送
2月 +140円7勝9敗3見送
3月 +80円8勝7敗5見送
4月 ▲460円4勝9敗2分5送
5月 ▲700円3勝8敗9見送
6月+1860円8勝4敗5送1分
7月 +1180円11勝6敗4送
8月 +510円11勝7敗3送1分
9月 +370円 8勝7敗4送
10月+1450円11勝7敗1分3送
11月 +180円9勝5敗5送
12月 +630円9勝4敗6送

2013年損益 +4840円
2012年シストレ結果
1月 +20円5勝3敗3分8見送
2月 +160円6勝7敗1分7見送
3月 ▲110円4勝10敗1分5送
4月 +100円11勝5敗4送
5月 +120円9勝6敗3分3送
6月▲240円7勝10敗1分3送
7月+180円 11勝8敗2送
8月+250円 12勝6敗1分4送
9月+450円 10勝7敗1分1送
10月 ▲30円 6勝9敗7送
11月 ▲40円 5勝6敗7送3分
12月 ▲200円3勝8敗7送1分

2012年計 +660円
89勝85敗15分58送

2011年シストレ結果
1月 ▲30円 6勝6敗2分5送
2月 ▲260円6勝7敗1分5送
3月▲400円7勝10敗1分4送
4月 ▲90円7勝10敗3送
5月 +100円 6勝6敗7見送り
6月 +30円 7勝8敗1分5送
7月 ▲70円 5勝8敗1分6送
8月 +850円12勝4敗1分6送
9月 ▲80円 6勝7敗7送
10月 +120円9勝7敗1分3送
11月 +50円7勝6敗1分5送
12月 ▲10円9勝8敗1分3送

2011年計 +210円
バックテスト
(2004/1/1~2008/12/31)
2004年 4,050円
2005年 2,240円
2006年 5,510円
2007年 2,760円
2008年 4,160円

勝率 59.77%
P F 1.53
プロフィール

ハムハム

Author:ハムハム

株取引歴7年のビビリトレーダーです。
儲かったのは、株式分割で跳ね上がった某銘柄ぐらい。
ここ3・4年、成績はマイナス。
更にリーマンショックにやられ、傷心中。
只今、先物市場にて再起をはかっております。

注意事項
本ブログは、トレード備忘録として利用することを目的として開設いたしました。

個人の投資に対する最終的判断については、ご自身で決めていただくようお願いいたします。
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